月氏人原游牧于"敦煌祁连间"。对"祁连"的理解，学术界一直有着不同的看法，一些学者认为"祁连"即指东天山。那么月氏人原来的游牧区域可能在现在的敦煌地区和东天山横贯的哈密了。据此来看，月氏人与兰州湾子之间的联系也就存在了较大的可能。月氏人在西汉以前势力强大，匈奴头曼单于曾将其子冒顿送至月氏为人质。月氏在河西曾一度击败乌孙而尽有其地。
　　张骞出使西域时，就曾想联合月氏人、乌孙人攻打匈奴。然而当时月氏人却因为被冒顿单于统率的匈奴人击败而大部西迁了，这部分月氏人被称为大月氏。小部则"退保南山"，被称为小月氏。西迁的大月氏赶走了生活在伊犁河流域的塞人，在那里生活，后又被乌孙人袭击西迁至中亚。之后，这个远古部落民族却谜一样地在文献中突然消失了。